Hull moving average afl no Brasil

Moving Averages Stuff. Motivated por e-mail de Robert B. Eu recebo este e-mail perguntando sobre o Hull Moving Average HMA e. E você nunca ouviu falar dele antes Uh que é direito Na verdade, quando eu googled eu descobri lotes de médias móveis que eu nunca tinha ouvido falar, como. Zero Lag Exponential Moving Average. Wilder Moving Average. Least Square Moving Average. Triangular Moving Average. Adaptive Moving Average. Jurik média móvel. Então, eu pensei que falaríamos sobre médias móveis e. Você não fez isso antes, como aqui e aqui, aqui e aqui, e sim, sim, mas isso foi antes de eu conhecer todas essas outras médias móveis. Na verdade, as únicas com quem eu brinquei eram essas, onde P 1 P 2 P N são os últimos n preços das ações P n sendo o mais recente. Simple Moving Average SMA P 1 P 2 P n K em que K n. Pedido Média Móvel WMA P 1 2 P 2 3 P 3 n P n K onde K 1 2 nnn 1 2.Motiva exponencial EMA P n P n-1 2 P n-2 3 P n-3 K onde K 1 2 1 1. Whoa Eu nunca vi essa fórmula EMA antes de eu sempre thoguht foi Yeah, é normalmente Escritos de forma diferente, mas eu queria mostrar que esses três têm prescrições semelhantes Veja as coisas EMA aqui e aqui Na verdade, todos eles parecem. Note que, se todos os Ps são iguais, digamos, Po, então a média móvel é igual a Po como Bem e que é a forma como qualquer auto-respeito média deve se comportar. Então, qual é o melhor Definir best. Here são algumas médias móveis, tentando acompanhar uma série de preços das ações que variam de uma forma sinusoidal. Os preços das ações que seguem uma curva senoidal Onde você encontrou um estoque como aquele Preste atenção Observe que as médias móveis geralmente usadas SMA, WMA e EMA atingem seu máximo mais tarde do que a curva senoidal Que s lag e. Mas e aquele cara da HMA Ele parece muito bem Sim, e é disso que queremos conversar. E o que é que 6 em HMA 6 e eu vejo algo chamado MMA 36 e Patience. Hull Moving Average. We começar por calcular a média móvel Wighted ponderada de 16 dias como assim 1 WMA 16 P 1 2 P 2 3 P 3 16 P n K com K 1 2 16 136 Embora seja bom e smoooth, ele terá um atraso maior do que nós gostaríamos Então olhamos para o WMA de 8 dias. Eu gosto Sim, segue as variações de preços muito bem, mas há mais Enquanto WMA 8 olha para os preços mais recentes, ele ainda tem um atraso, por isso vemos o quanto a WMA mudou quando vai de 8 dias para 16 dias Essa diferença seria semelhante a esta Em certo sentido, essa diferença dá alguma indicação de como o WMA está mudando, então adicionamos essa mudança ao WMA 8 anterior para dar 2 MMA 16 WMA 8 WMA 8 WMA 16 2 WMA 8 - WMA 16. MMA Por que chamá-lo de MMA eu stutter. Anyway, MMA 16 seria assim. Eu vou levá-lo Paciência há mais Agora vamos introduzir a transformação mágica e obter ta-DUM. Isso é Hull Sim, como eu entendo. Mas o que é o ritual mágico Tendo gerado uma série de MMA s que envolvem as médias móveis ponderadas de 8 dias e 16 dias, nós olhamos atentamente para esta seqüência de números Então calculamos o WMA nos últimos 4 dias Isso dá a média móvel Hull Que nós chamamos HMA 4. Huh 16 dias, em seguida, 8 dias, em seguida, 4 dias Você joga uma moeda para ver quantos Você escolhe um número de dias, como n 16 Então você olha para WMA n e WMA n 2 e calcular MMA 2 WMA Em nosso exemplo, que d ser 2 WMA 8 - WMA 16 Então você calcula WMA sqrt n usando apenas os últimos números sqrt n da série MMA No nosso exemplo, que d ser o cálculo de um WMA 4, usando o MMA Series. E para aquele gráfico SINE engraçado Como d ele faz. Então, onde está a planilha ainda estou trabalhando nisso É interessante ver como as várias médias móveis reagem a picos. HMA é realmente uma média móvel ponderada Bem, vamos ver. Temos MMA 2 WMA 8 - WMA 16 2 P 1 2 P 2 3 P 3 8 P n 36 - P 1 2 P 2 3 P 3 16 P n 136 ou MMA 2 1 36 - 1 136 P 1 2 P 2 8 P 8 - 1 136 9 P 9 10 P 10 16 P 16.Para razões sanitárias, vamos escrever isso como se MMA w 1 P 1 w 2 P 2 w 16 P 16 Observe que todos os pesos adicionam 1 1 2 3 1 36 - 1 136 K para K 1, 2 8 e wk - 1 136 K para K 9, 10 16. Então, fazendo o ritual de raiz quadrada mágica onde sqrt 16 4 Lembramos que P 16 é o valor mais recente HMA a WMA de 4 dias dos MMAs acima w 1 P 1 w 2 P 2 w 16 P 16 2 w 1 P 0 w 2 P 1 w 16 P 15 3 w 1 P 1 w 2 P 0 w 16 P 14 4 w 1 P -2 w 2 P -1 w 16 P 13 10 observando que 1 2 3 4 10. Huh P 0 P -1 O que O MMA 16 usa nos últimos 16 dias, De volta ao preço que estamos chamando P 1 Se calcularmos a média ponderada de 4 dias de MMAs, vamos usar o MMA de ontem e isso vai um dia antes de P 1 e no dia anterior, o MMA volta a 2 dias antes de P 1 e no dia anterior. Ok, então você está chamando-os preços P 0 P -1 Você entendeu. Assim, um HMA de 16 dias realmente usa informações que remontam mais de 16 dias, certo. Você entendeu. Mas há pesos negativos para eles preços antigos É que legal A prova está no. Sim, sim a prova está no pudim Então, o que faz a planilha fazer Até agora parece que isto Clique na imagem para fazer o download Você pode escolher uma série SINE ou uma série RANDOM de preços das ações Para o último, cada vez que você clicar em um botão Você obtém outro conjunto de preços Então você pode escolher o número de dias que é nosso n Por exemplo, nós usamos n 16 para o nosso exemplo, acima Além disso, se você escolher a série SINE, você pode introduzir picos e movê-los ao longo do gráfico como Isto. Note que usamos n 16 e n 36 na imagem da planilha causa n 2 e sqrt n são ambos inteiros Se você usar algo como n 15, então a planilha usa a parte INT eger de n 2 e sqrt n, ou seja, 7 e 3. Assim, é a Média Móvel de Casco o melhor Definir melhor. E quanto a isso Jurik Média Eu não sei nada sobre isso É proprietário e você tem que pagar para usá-lo no entanto, vamos jogar com médias móveis. Uma outra média móvel. Suponha que, em vez da média móvel ponderada, onde os pesos são proporcionais a 1, 2 , 3 usamos o ritual mágico do casco com a média móvel exponencial. Isto é, consideramos. 2 EMA n 2 - EMA n. MAg Sim, que é o M oving A verage g immick ou M oving A Verage g oralizado ou M oving A verage g rand ou. Nós podemos jogar com ek e ver o que temos Por exemplo, aqui, nós podemos jogar com e k e ver o que temos por exemplo, aqui São alguns MAgs onde estamos remanescentes a 16 dias, mas mudando os valores de e k. Mag 16 2 EMA 4 - EMA 16.MAg 16 1 5 EMA 5 - 0 5 EMA 16.Note que quando escolhemos k 3 obtemos nk 16 3 5 333 que mudamos para simples e simples 5 0. Por que você não fura com as escolhas de Hull 2 ​​e k 2 Boa idéia Nós teríamos this. Mag 16 2 EMA 8 - EMA 16. Parece que o gráfico com 1 5 e k 3 Ele faz, não faz Você goof novamente Possivelmente Então o que sobre esse ritual de raiz quadrada Eu deixo isso como um exercício para você. Ok, enquanto joga com essa coisa MAg eu acho que Hull sk 2 funciona muito bem Por isso vamos nos ater a isso No entanto, muitas vezes obtemos uma média bastante agradável quando adicionamos apenas um pequeno pedaço da mudança EMA n 2 - EMA n Na verdade, vamos adicionar apenas uma fração daquela mudança Que d dar MAg n, EMA N 2 EMA n 2 - EMA n Ou seja, escolhemos 0 5 ou talvez apenas 0 25 ou qualquer e use. For exemplo, se compararmos o nosso bando de médias móveis como eles rastrear uma função STEP, obtemos isso, onde nós adicionamos para MAg apenas 1 2 da mudança Yeah, mas o que é o Melhor valor de beta Definir melhor Note que beta 1 é a escolha Hull exceto nós re usando EMAs em vez de WMAs E você deixar de fora essa coisa de raiz quadrada Uh, sim, eu esqueci that. Note A planilha muda de hora em hora Ele parece atualmente This. Something to Play With. Eu tenho-me uma planilha que se parece com este clique sobre a imagem para download. You escolher um estoque e clique em um botão e obter um ano s valor de preços diários O que você escolher ou HMA MAg, alterando o Número de dias e, para MAg, o parâmetro, e ver quando você deve comprar RO VENDA. Quando Com base em qual critério Se a média móvel é DOWN x de seu máximo nos últimos 2 dias, você COMPRA No exemplo, x 1 0 Se for UP y de seu mínimo nos últimos 2 dias, você VENDE No exemplo, Y 1 5 Você pode alterar os valores de xey. É qualquer bom estes critérios que eu disse que era algo para jogar com. Há esta outra técnica de suavização chamada o Filtro de Hodrick-Prescott Com a ajuda de Ron McEwan, é agora incluído nesta planilha. É bom jogar com ele Você vai notar que há um parâmetro que você pode alterar na célula M3 e comprar e vender sinais.10 2a Escolha de cruzamentos de média móvel. Explorar as fórmulas de média móvel de recuo recém-adicionado menor na seção 10 5.Aqui estão Os períodos de média comum utilizados para a média móvel - indicadores de cruzamento MA.10 períodos - mais amplamente utilizado para a tendência de indicadores seguintes Se o preço está acima da EMA 10, a tendência é considerada para cima e para baixo, se abaixo 15 períodos - MA ou EMA para uso com o período de 12 EMA para uma tendência após o sistema de comércio 21 períodos - Alternativa para o período 15 MA ou EMA e indica o estado da tendência de médio prazo 50 períodos - Indicador de tendência de médio prazo Combinado com uma baixa média de lag Fornece uma boa opção para um sistema de negociação de 200 períodos - Usado por comerciantes de longo prazo para permanecer investido ou sair se o preço está acima ou abaixo desta média. Traders intraday e curto prazo pode combinar vários destes média para construir syst Ems que dão bons resultados aceitáveis ​​em tendências Use EMA s para a geração de sinal e MA s como a linha lenta de média lenta.10 3 Faixa de Abertura Faixa de Negociação ORB. Unlike média móvel de negociação, que estão intrinsecamente ligados ao preço durante todo o período de negociação, O método de negociação de intervalo de abertura, utiliza o período inicial do dia para determinar o intervalo de negociação Originalmente, destinado como um sistema de negociação intraday, não há razão, porque isso não pode ser usado para posicionamento e negociação a longo prazo com regras ajustadas adequadamente O que é importante É notar suas características importantes. Na versão intraday de negociação de intervalo de abertura, vamos notar o alto ou baixo do dia dizer para os primeiros 5 ou 10 ou 15 ou 20 ou 30 minutos ou 1 hora e tomar tanto o alto e baixo Como os níveis breakout upside e downside O período de tempo que você escolher é aquele que você pode chegar por experimentação Você obterá bons resultados, mesmo se você apenas usar 5,10 ou 15 minutos como o seu intervalo quebrar os níveis O conceito por trás disso é que a faixa de abertura do mercado determina os níveis de alta e baixa para a negociação Acima do nível elevado, o mercado é otimista, e abaixo do nível baixo, o seu pessimista Em algum sentido esta é uma média de mercado para o período comercial Para uso Na negociação positional, você poderia usar uma escala que poderia estender a tanto quanto um 1-2 horas em cartas horárias e mesmo um dia para negociar positional a longo prazo para calcular o nível da escala. As negociações longas são iniciadas acima do nível elevado, quando as trocas curtas São iniciadas abaixo do nível baixo deste período Veja a tabela abaixo, onde fomos capazes de capturar uma tendência bem feita 122 pontos em 3 trades. And ver o que ele faz em dias bound bound.10 4 Special ORB - Usando um único level. In O método ORB descrito em 8 3 acima, você pode pensar que você perde parte dos lucros de negociação com base na volatilidade que determina a sua abertura intervalo breakout níveis Bem, há uma resposta simples para que Alternar para um único nível que pode ser um dos Os seguintes. By simplesmente tomando a média do alto e baixo do período selecionado, você pode trabalhar com um único nível onde o longo está acima do nível médio e curto está abaixo do nível médio Isso é como uma média do mercado para fins comerciais. ORB 1 Alta Baixa 2 dos primeiros n minutos n 5,10,15,20,30 minutos ou 1 hora com base na sua escolha ou contínua ao longo do dia Leia isto com os outros comentários dados lá sobre a extensão do conceito de negociação de posição, onde Sua média de alta e baixa poderia ser de 1-2 horas ou mesmo um dia e talvez uma semana no caso de períodos mais longos. Prepare-se para whipsaws whips em torno do nível ORB, quando o mercado não está tendo direction. See as tabelas abaixo . E ver os whipsaws que podem ocorrer Estes podem ser evitados por várias técnicas de cancelamento de ruído, que vamos discutir mais tarde. Se você tiver alguma sugestão ou contribuição, por favor escreva-me ou postar seus comentários no fórum. Média e remoção de ruído Val. As médias móveis simples e exponenciais tradicionais fornecem sinais negociando que não são tão responsivos quanto os comerciantes gostariam, conduzindo a uma parte significativa do comércio que obtem sobre ao usar estes média naturalmente, quando há uma tendência longa no progresso, toda a movimentação A média de sistemas de negociação base irá executar bem. Há um monte de informações sobre a menor média de deslocamento lento, e que é facilmente disponível no domínio público é o Hull média móvel Eu li sobre Jurik também, mas não tenho certeza se o Direito fórmulas são available. Posted abaixo é um AFL que fornece uma média móvel de baixa defasagem, que foi combinado com um padrão de média móvel 50 período para mostrar como ele pode gerar comprar e vender sinais. E abaixo disso é outra AFL que lhe permite traçar Diferentes tipos de médias móveis que poderiam tornar-se parte de seu arsenal de negociação Ambos estes são de fontes públicas na internet. Você pode facilmente fazer um sistema comercial, quer usando como mostrado abaixo wit Ha 50MA cruzar ou dois outros períodos dizem, 10 e 15 periods. HULL média móvel para PDI MDI. Que exatamente você deseja desenhar Você sempre pode traçar PDI MDI com função de plot simples como below. pPDI PDI 14 Plot pPDI, PDI, colorDarkBlue , StyleDashed. Mr myamit casca média móvel para a função foi organizada versão do AmiBroker 5 40 versão HMA Array, Range Por exemplo HMA C, 5 descrito Aqui estão os seus códigos como você deseja otimização Manuel pode jogar com a guia Parâmetros da variável Range. pPDI PDI Faixa HMAPDI HMA pPDI, Range. Plot C, Close, colorBlue styleCandle styleThick Comprimento Parâmetro Comprimento, 1,1, 500,1 LenghthB Parâmetro LengthB, 1,1, 500,1 HM HMA C, comprimento Plot HM, Amibreoker 5 40 HMA C, 50 50 g nl k HullMoving Média fonksiyonu, colorRed, styleLine estiloThick styleDot s SECÇÃOBEGIN BOLLINGER DisplayBBColor ParamToggle Display BB Cor, Não, Sim, 1 BollPeriods LenghthB Parâmetro Período, 20, 0, 200, 1 Largura Param Std Dev, 2 , 0, 10, 0 05 Cor ColorBB ParamColor BB, ColorRGB 64,0, 0 TOP BBandTop C, BollPeriods, Largura BOTTOM BBandBot C, BollPeriods, Largura ORT TOP BOTTOM 2 Parcela C,, colorWhite, styleCandle styleThick Plot IIf TOP, Null, BBandTop C, BollPeriods, Largura, BBTop PARAMVALUES, ParamColor Cor, colorDarkGreen, styleThick styleNoLabel Plot IIf BOTTOM, Null, BBandBot C, BollPeriods, Largura, BBBot PARAMVALUES, ParamColor Cor, colorDarkRed, styleThick styleNoLabel Trama ORT,, colorLime, estiloThick styleDots. PDI MDI modificação HMA e exploração. Range Param Range, 1,1,50,1 Faixa de MDI de mMDI pPDI Faixa de PDI HMAPDI HMA pPDI, Faixa HMAMDI HMA mMDI, Faixa de HMAPDI, PDI, colorGreen, styleThick styleLine Plot HMAMDI, MDI, colorRed, estiloThick styleLine. Last editado por elliot 3 de julho de 2017 às 10h39.