Movendo média crossovers técnico análise

Análise Técnica Mover Médias. Most padrões gráfico mostram uma grande quantidade de variação no movimento de preços Isto pode tornar difícil para os comerciantes ter uma idéia de uma tendência geral de segurança s Um método simples comerciantes usar para combater isso é aplicar médias móveis A média móvel é O preço médio de um título ao longo de um determinado período de tempo Ao traçar o preço médio de um título, o movimento do preço é suavizado Uma vez que as flutuações do dia-a-dia são removidas, os comerciantes são mais capazes de identificar a verdadeira tendência e aumentar a probabilidade Que irá trabalhar em seu favor Para saber mais, leia o Métodos Móveis tutorial. Types de Médias Móveis Há uma série de diferentes tipos de médias móveis que variam na forma como eles são calculados, mas como cada média é interpretado permanece o mesmo Os cálculos diferem apenas em relação à ponderação que eles colocam nos dados de preços, passando de igual ponderação de cada ponto de preço para mais peso sendo colocado em dados recentes. Ypes de médias móveis são simples linear e exponencial. Simple Moving Average SMA Este é o método mais comum usado para calcular a média móvel de preços Ele simplesmente leva a soma de todos os últimos preços de fechamento durante o período de tempo e divide o resultado pela Número de preços utilizados no cálculo Por exemplo, em uma média móvel de 10 dias, os últimos 10 preços de fechamento são somados e depois divididos por 10 Como você pode ver na Figura 1, um comerciante é capaz de tornar a média menos responsiva a Alterar os preços aumentando o número de períodos utilizados no cálculo Aumentar o número de períodos de tempo no cálculo é uma das melhores maneiras de medir a força da tendência de longo prazo e a probabilidade de que ele vai reverter. Muitos indivíduos argumentam que a A utilidade deste tipo de média é limitada porque cada ponto na série de dados tem o mesmo impacto sobre o resultado independentemente de onde ele ocorre na seqüência Os críticos argumentam que os dados mais recentes são mais impo Esse tipo de crítica tem sido um dos principais fatores que levaram à invenção de outras formas de médias móveis. Média ponderada linear Este indicador de média móvel é o menos comum entre os três e É usado para resolver o problema da ponderação igual. A média móvel ponderada linear é calculada tomando a soma de todos os preços de fechamento durante um certo período de tempo e multiplicando-os pela posição do ponto de dados e dividindo pela soma do número De períodos Por exemplo, em uma média linear ponderada de cinco dias, o preço de fechamento de hoje é multiplicado por cinco, ontem por quatro e assim por diante até que o primeiro dia na faixa de período seja atingido. Esses números são então somados e divididos pelo Soma dos multiplicadores. Média móvel exponencial EMA Este cálculo da média móvel utiliza um factor de suavização para colocar um peso mais elevado em pontos de dados recentes e é considerado muito mais eficiente do que o linear Média ponderada Ter um entendimento do cálculo geralmente não é exigido para a maioria dos comerciantes, porque a maioria dos pacotes gráficos fazer o cálculo para você A coisa mais importante a lembrar sobre a média móvel exponencial é que ele é mais sensível a novas informações relativas à média móvel simples Esta responsividade é um dos principais fatores de por que essa é a média móvel de escolha entre muitos comerciantes técnicos. Como você pode ver na Figura 2, um EMA de 15 períodos aumenta e cai mais rápido que um SMA de 15 períodos. Esta pequena diferença não parece Como muito, mas é um fator importante para estar ciente de desde que pode afetar returns. Major Uses de Moving Averages As médias moventes são usadas para identificar tendências atuais e reversões da tendência as. well. as para setup níveis do apoio e da resistência. As médias móveis podem ser Usado para identificar rapidamente se uma segurança está se movimentando em uma tendência de alta ou em uma tendência de baixa, dependendo da direção da média móvel Como você pode ver na Figura 3, quando um movimento A média está indo para cima e o preço está acima dela, a segurança está em uma tendência de alta Por outro lado, uma queda em declive média móvel com o preço abaixo pode ser usado para sinalizar uma tendência de baixa. Outro método de determinar momentum é olhar para a ordem de um par Das médias móveis Quando uma média de curto prazo está acima de uma média de longo prazo, a tendência é alta Por outro lado, uma média de longo prazo acima de uma média de curto prazo sinaliza um movimento descendente na tendência. Formado de duas formas principais quando o preço se move através de uma média móvel e quando se move através de cruzamentos de média móvel O primeiro sinal comum é quando o preço se move através de uma média móvel importante Por exemplo, quando o preço de uma segurança que estava em uma tendência de alta cai Abaixo de uma média móvel de 50 períodos, como na Figura 4, é um sinal de que a tendência de alta pode ser reversa. O outro sinal de uma inversão de tendência é quando uma média móvel atravessa outra. Por exemplo, como você pode ver na Figura 5, Eu Se a média móvel de 15 dias ultrapassar a média móvel de 50 dias, é um sinal positivo de que o preço começará a aumentar. Se os períodos utilizados no cálculo forem relativamente curtos, por exemplo, 15 e 35, Inversão de tendência de curto prazo Por outro lado, quando duas médias com intervalos de tempo relativamente longos se cruzam acima de 50 e 200, por exemplo, isso é usado para sugerir uma mudança de tendência em longo prazo. Suporte e níveis de resistência Não é raro ver um estoque que tem caído parar o seu declínio e sentido inverso, uma vez que atinge o apoio de uma grande média móvel Um movimento através de uma grande média móvel é muitas vezes usado como um sinal por comerciantes técnicos que o A tendência é inverter Por exemplo, se o preço quebra a média móvel de 200 dias em uma direção descendente, é um sinal de que a tendência de alta está se reverter. Moving médias são uma ferramenta poderosa para analisar a tendência em uma segurança Eles fornecem supp Ort e pontos de resistência e são muito fáceis de usar Os quadros de tempo mais comuns que são usados ​​ao criar médias móveis são 200 dias, 100 dias, 50 dias, 20 dias e 10 dias A média de 200 dias é pensado Para ser uma boa medida de um ano comercial, uma média de 100 dias de meio ano, uma média de 50 dias de um quarto de um ano, uma média de 20 dias de um mês e uma média de 10 dias de duas semanas. As médias móveis ajudam os comerciantes técnicos a suavizar um pouco do ruído que é encontrado nos movimentos de preços do dia-a-dia, dando aos comerciantes uma visão mais clara da tendência de preços Até agora temos focado no movimento de preços, através de gráficos e médias Na próxima seção , Vamos olhar para algumas outras técnicas usadas para confirmar o movimento de preços e patterns. Moving estratégias médias. By Casey Murphy Senior Analyst Diferentes investidores usam médias móveis por razões diferentes Alguns usá-los como sua principal ferramenta analítica, enquanto outros simplesmente usá-los como uma confiança Para fazer backup de suas decisões de investimento. Vai apresentar alguns tipos diferentes de estratégias - incorporá-los em seu estilo de negociação é até você. Crossovers Um crossover é o tipo mais básico de sinal e é favorecido entre muitos comerciantes, porque ele remove toda a emoção O tipo mais básico de crossover é quando o O preço de um ativo se move de um lado de uma média móvel e fecha-se no outro. Os crossovers de preços são usados ​​por comerciantes para identificar mudanças no momento e podem ser usados ​​como uma entrada básica ou estratégia de saída. Como você pode ver na Figura 1, uma cruz abaixo Uma média móvel pode sinalizar o início de uma tendência de baixa e provavelmente seria usada pelos comerciantes como um sinal para fechar quaisquer posições longas existentes Inversamente, um fechamento acima de uma média móvel de baixo pode sugerir o início de uma nova tendência de alta. Crossover ocorre quando uma média de curto prazo cruza através de uma média de longo prazo Este sinal é usado pelos comerciantes para identificar que o momento está mudando em uma direção e que um forte movimento é provavelmente se aproximando Um sinal de compra é Gerado quando a média de curto prazo cruza acima da média de longo prazo, enquanto um sinal de venda é desencadeado por um cruzamento médio de curto prazo abaixo de uma média de longo prazo Como você pode ver no gráfico abaixo, este sinal é muito objetivo, o que É por isso que é tão popular. Triple Crossover ea Faixa Média Movendo Médias móveis adicionais podem ser adicionados ao gráfico para aumentar a validade do sinal Muitos comerciantes vão colocar as médias móveis de cinco, 10 e 20 dias em um gráfico E esperar até que a média de cinco dias cruza acima com os outros este é geralmente o sinal de compra preliminar Esperar a média de 10 dias para cruzar acima da média de 20 dias é usado frequentemente como a confirmação, uma tática que reduza frequentemente o número de sinais falsos Aumentar o número de médias móveis, como visto no método de crossover triplo, é uma das melhores maneiras de medir a força de uma tendência ea probabilidade de que a tendência vai continuar. Isso levanta a questão O que aconteceria se você continuou acrescentando mover averag Es Algumas pessoas argumentam que se uma média móvel é útil, então 10 ou mais deve ser ainda melhor Isso nos leva a uma técnica conhecida como a fita média móvel Como você pode ver a partir do gráfico abaixo, muitas médias móveis são colocados no mesmo gráfico E são usadas para avaliar a força da tendência atual. Quando todas as médias móveis estão se movendo na mesma direção, a tendência é dita forte. As reversões são confirmadas quando as médias se cruzam e se dirigem na direção oposta. Contabilizados pelo número de períodos de tempo utilizados nas médias móveis. Quanto mais curtos os períodos de tempo utilizados nos cálculos, mais sensível a média é a ligeira variação de preços. Uma das fitas mais comuns começa com uma média móvel de 50 dias e acrescenta médias Em incrementos de 10 dias até a média final de 200 Este tipo de média é bom em identificar inversões de tendências a longo prazo. Filtros Um filtro é qualquer técnica utilizada na análise técnica para aumentar um sc Por exemplo, muitos investidores podem optar por esperar até que uma segurança cruza acima de uma média móvel e é, pelo menos, 10 acima da média antes de colocar uma ordem Esta é uma tentativa de certificar-se de que o crossover é válido e para reduzir o número De falsos sinais A desvantagem de depender de filtros muito é que algum do ganho é desistido e poderia levar a sentir como você perdeu o barco Estes sentimentos negativos irão diminuir ao longo do tempo como você constantemente ajustar os critérios utilizados para o seu filtro Lá São regras não definidas ou coisas para olhar para fora para quando ele é simplesmente uma ferramenta adicional que lhe permitirá investir com confiança. Envelope Médio Mover Outra estratégia que incorpora o uso de médias móveis é conhecido como um envelope Esta estratégia envolve traçar duas bandas Em torno de uma média móvel, escalonada por uma porcentagem específica Por exemplo, no gráfico abaixo, um envelope 5 é colocado em torno de uma média móvel de 25 dias Os comerciantes irão assistir o Se bandas para ver se eles agem como áreas fortes de apoio ou resistência Observe como o movimento muitas vezes inverte a direção depois de se aproximar de um dos níveis Um movimento de preço além da banda pode sinalizar um período de exaustão e os comerciantes irão assistir a uma inversão em direção ao centro Média. Movendo média Crossovers. Moving crossovers média são uma maneira comum os comerciantes podem usar Moving Averages Um crossover ocorre quando um mais rápido Mover média iea período mais curto Média Móvel cruza acima de um mais lento Mover média iea período mais longo Média Móvel que é considerado um crossover de alta ou Abaixo do qual é considerado um crossover bearish. O gráfico abaixo do Depósito de Depósito de SP Exchangeed Traded Fund SPY mostra a Média Simples de Movimento de 50 dias ea Média Simples de Movimentação de 200 dias este par de Moving Average é muitas vezes olhado por grandes instituições financeiras como um Indicador de longo alcance da direção do mercado. Observe como a média móvel simples de 200 dias está em uma tendência de alta que muitas vezes é interpretada como Um sinal de que o mercado é bastante forte Um comerciante pode considerar comprar quando o SMA de 50 dias mais curto prazo cruza acima do SMA de 200 dias e, em contraste, um comerciante pode considerar vender quando o SMA de 50 dias cruza abaixo do SMA de 200 dias. No gráfico acima do SP 500, ambos os sinais potenciais de compra teria sido extremamente rentável, mas o sinal de um potencial de venda teria causado uma pequena perda Tenha em mente, que o crossover de 50 dias, 200 dias Simple Moving Average é Uma estratégia muito a longo prazo. Para aqueles comerciantes que querem mais confirmação quando usam crossovers da média movente, a 3 técnica simples do cruzamento da média movente pôde ser usada. Um exemplo disto é mostrado na carta abaixo do estoque de WMT de Wal-Mart. O primeiro cruzamento do SMA mais rápido no exemplo acima, o SMA de 10 dias ao longo do próximo SMA mais rápido de 20 dias da SMA atua como um aviso de que os preços podem estar a inverter a tendência, no entanto, geralmente um Comerciante não colocaria Compra real ou ordem de venda then. Thereafter, o segundo crossover do mais rápido SMA de 10 dias e os mais lentos SMA de 50 dias, pode desencadear um comerciante para comprar ou sell. There são inúmeras variantes e metodologias para usar o 3 Simple Moving Average crossover Uma aproximação mais conservadora pôde ser esperar até que o meio SMA cronometra 20 dias sobre o mais lento SMA 50 dias mas esta é bàsicamente uma técnica de dois SMA crossover, não uma técnica de SMA três. Um comerciante pôde considerar Uma técnica de gestão de dinheiro de comprar um meio tamanho quando o rápido SMA atravessa o próximo SMA mais rápido e, em seguida, entrar na outra metade quando o rápido SMA cruza mais lento SMA. Instead de metades, comprar ou vender um terço de uma posição quando o Rápido SMA atravessa o próximo mais rápido SMA, outro terço quando o rápido SMA atravessa o lento SMA, eo último terço quando o segundo mais rápido SMA atravessa a lenta SMA. A média móvel crossover técnica que utiliza 8 médias móveis exponencial i S Moving Average Convergence Divergence Indicador MACD ver MACD Outras médias móveis merecem consideração cuidadosa em um sistema de medição. Negociação. As informações acima são apenas para fins informativos e de entretenimento e não constituem aconselhamento comercial ou uma solicitação para comprar ou vender qualquer produto de ações, opções, futuros, commodities ou forex. O desempenho passado não é necessariamente uma indicação de desempenho futuro Intrinsecamente arriscado não será responsável por quaisquer danos especiais ou conseqüentes que resultem do uso de ou a incapacidade de uso, os materiais e informações fornecidas por este site Veja o disclaimer completo.